世界新动态：上海清算所债券收益率曲线与指数分析日报20220818

来源：上海清算所估值资讯时间：2022-08-18 17:51:30

市场动态

(资料图)

【公开市场】今日央行开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2%。因今日有20亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

【资金面】今日资金面整体保持稳定。今日Shibor 1M、1Y有下降趋势，分别下降0.7bp、0.3bp；Shibor O/N、1W、2W、6M有上升趋势，分别上升4.9bp、1.2bp、7.9bp、0.1bp，其余期限无变动。

【国债期货】今日5年期国债期货主力合约收盘价为102.06，下跌0.33%；10年期国债期货主力合约收盘价为102.115，上涨0.12%。

债券收益率曲线分析

今日利率债市场收益率整体略有下跌。今日国开债曲线1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y、20Y到期收益率分别为1.79%、2.33%、2.46%、2.77%、2.79%、3.14%、3.25%，变动幅度分别为0bp、-3bp、-3bp、-3bp、-3bp、-1bp、-2bp。

今日信用债市场收益率整体涨跌互现。今日AAA级中短期票据曲线1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y到期收益率分别为2.02%、2.58%、2.96%、3.25%、3.49%、3.75%，变动幅度分别为+1bp、+1bp、+1bp、-2bp、-2bp、-2bp。

今日同业存单市场收益率整体涨跌互现。今日AAA级同业存单曲线1M、3M、6M、9M、1Y到期收益率分别为1.27%、1.48%、1.73%、1.85%、1.92%，变动幅度分别为+1bp、-1bp、0bp、-1bp、-1bp。

债券指数分析

今日债券市场指数变化比较平稳，其中银行间信用债综合指数小幅上涨，总收益指数上涨0.01%，收于140.55点。银行间信用债综合指数平均修正久期为1.28，平均到期收益率为2.58%。

附：

（文章来源：上海清算所估值资讯）

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