环球热文：上海清算所债券收益率曲线与指数分析日报20220811

来源：上海清算所估值资讯时间：2022-08-11 17:50:13

市场动态

【资料图】

【公开市场】今日央行开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.1%。因今日有20亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

【资金面】今日资金面整体保持稳定。今日Shibor O/N、1W、1M、3M、6M有下降趋势，分别下降3.8bp、2.6bp、0.3bp、0.8bp、0.5bp；Shibor 2W、9M、1Y有上升趋势，分别上升2.3bp、0.8bp、0.2bp。

【国债期货】今日5年期国债期货主力合约收盘价为101.935，上涨0.02%；10年期国债期货主力合约收盘价为101.33，上涨0.1%。

债券收益率曲线分析

今日利率债市场收益率整体涨跌互现。今日国开债曲线1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y、20Y到期收益率分别为1.91%、2.48%、2.62%、2.89%、2.91%、3.2%、3.32%，变动幅度分别为0bp、+2bp、-1bp、0bp、0bp、0bp、0bp。

今日信用债市场收益率整体涨跌互现。今日AAA级中短期票据曲线1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y到期收益率分别为2.06%、2.66%、3.03%、3.28%、3.59%、3.83%，变动幅度分别为-1bp、+1bp、0bp、+1bp、+1bp、0bp。

今日同业存单市场收益率整体略有上涨。今日AAA级同业存单曲线1M、3M、6M、9M、1Y到期收益率分别为1.35%、1.5%、1.85%、1.97%、2.05%，变动幅度分别为+2bp、0bp、+6bp、+4bp、+5bp。

债券指数分析

今日债券市场指数变化比较平稳，其中银行间信用债综合指数小幅上涨，总收益指数上涨0.01%，收于140.39点。银行间信用债综合指数平均修正久期为1.28，平均到期收益率为2.61%。

附：

（文章来源：上海清算所估值资讯）

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