全球热头条丨银银间回购定盘利率全线下跌 “18富力10”二次盘中停牌|债市纵览

债市重大事件

PART1.

(资料图片)

交易异常引起的停牌事件

央行动态

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月3日人民银行开展20亿元公开市场7天期逆回购操作，中标利率为2.10%，与上期持平；此外，8月3日有20亿元7天期逆回购到期，市场实现0投放0回笼。

未来5个交易日，共有100亿元7天期逆回购和400亿元1个月期国库现金定存到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(8月4日)

PART1.

发行与到期预告

8月4日预计共发行债券68只，发行量1520.9亿(不含同业存单)。

在利率债方面，政策性银行债发行7只，共525.0亿；地方政府债发行9只，共521.0亿。

在信用债方面，金融机构债发行6只，共100.0亿；短融发行14只，共119.6亿；中票发行14只，共156.0亿元；公司债发行8只，共52.1亿；企业债发行1只，共2.9亿；资产支持证券发行8只，共38.2亿。

可转债发行1只，共6.1亿。

各类型债券发行只数占比情况

8月4日到期债券共104只，到期额886.86亿元。其中，到期偿付债券103只，到期额876.86亿；赎回债券1只，发行额10.0亿。

未来3月债券偿还情况统计

PART2.

特色新债介绍

【利率债】

【地方政府债】

8月4日，预计3个省市将发行地方政府债9只，发行额521.0亿。其中，一般债券发行2只，发行额16.6亿；再融资一般债券发行3只，发行额213.1亿；再融资专项债发行4只，发行额291.3亿。

分省市来看，广东发行地方政府债3只，发行额338.7亿；海南发行地方政府债2只，发行额103.2亿；陕西发行地方政府债4只，发行额79.1亿。

【同业存单】

同业存单方面，8月4日计划发行368.4亿，到期429.4亿，发行额前五分别是：22上海银行CD135、22民生银行CD355、22江苏银行CD123、22长沙银行CD194、22宁波银行CD219。

其中，1M发行债券10只，共182.7亿；3M发行债券16只，共58.2亿；6M发行债券19只，共43.4亿；9M发行债券14只，共32.3亿；1Y发行债券26只，共51.8亿。

从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券38只，共260.7亿；发行主体评级为AA+的发行债券39只，共95.2亿；发行主体评级为AA的发行债券7只，共9.0亿。

【非金信用债】

8月4日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)45只，共368.8亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场(8月3日)

截至8月3日收盘，与上一个交易日相比：

国债方面，10年国债活跃券收于2.7175%，下行1.00BP.国开债方面，10年国开活跃券收于2.9725%，下行1.35BP。

国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报101.345，涨0.07%；5年期国债期货主力合约报101.995，涨0.09%；2年期国债期货主力合约收盘报101.350，涨0.08%。

信用债方面，截至8月3日17:00，交易所成交量前三的债券为：22润置07、22慈东01、22文蓝01；交易所涨幅前三的债券为：17清控01、17国盛金、20恒大01。

货币市场与收益率曲线(8月3日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报2.9969%，下行0.82BP；中债5年城投债(AAA)收益率报3.0720%，下行1.86BP。

注：信用利差以国开债收益率为基准

注：信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.8月4日：英国央行议息会议。

2.8月7日：国家外汇储备数据、海关贸易数据。

3.8月10日：CPI、PPI数据。

可转债打新