环球视讯！上海清算所债券收益率曲线与指数分析日报20220725

来源：上海清算所估值资讯时间：2022-07-25 18:48:12

市场动态

【公开市场】今日央行开展了50亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.1%。因今日有120亿元逆回购到期，实现净回笼70亿元。

(相关资料图)

【资金面】今日资金面整体保持稳定。今日Shibor O/N、1M、3M、6M、9M、1Y有下降趋势，分别下降12bp、0.1bp、1.2bp、0.8bp、1.1bp、1bp；Shibor 1W、2W有上升趋势，分别上升0.4bp、1.4bp。

【国债期货】今日5年期国债期货主力合约收盘价为101.61，两日无变动；10年期国债期货主力合约收盘价为100.73，下跌0.03%。

债券收益率曲线分析

今日利率债市场收益率整体涨跌互现。今日国开债曲线1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y、20Y到期收益率分别为1.94%、2.53%、2.73%、2.98%、2.96%、3.26%、3.36%，变动幅度分别为0bp、0bp、0bp、+1bp、0bp、-3bp、0bp。

今日信用债市场收益率整体涨跌互现。今日AAA级中短期票据曲线1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y到期收益率分别为2.16%、2.81%、3.15%、3.34%、3.65%、3.88%，变动幅度分别为-1bp、+1bp、0bp、+1bp、0bp、-1bp。

今日同业存单市场收益率整体略有上涨。今日AAA级同业存单曲线1M、3M、6M、9M、1Y到期收益率分别为1.54%、1.72%、1.91%、2.05%、2.17%，变动幅度分别为0bp、0bp、+1bp、0bp、+1bp。

债券指数分析

今日债券市场指数变化比较平稳，其中银行间信用债综合指数小幅上涨，总收益指数上涨0.03%，收于139.98点。银行间信用债综合指数平均修正久期为1.27，平均到期收益率为2.75%。

附：

（文章来源：上海清算所估值资讯）

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