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国债期货:国债模型日线级别出现空头信号

来源:上海东证期货 时间:2022-04-18 17:34:41

国债市场焦点

1)国内方面,央行宣布4 月25 日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点,利率自律机制鼓励部分中小银行下调存款利率浮动上限,3 月CPI 同比上涨1.5%, 3 月末M2 余额同比增长9.7%;2)美国方面,3 月工业产出同比增长5.5%,3 月CPI 同比增长了8.5%,30 年期抵押贷款利率自2011 年初以来首次触及5%;3)欧洲及其他方面,欧洲央行维持利率不变,韩国决定全面解除保持社交距离措施,俄罗斯小麦出口关税将提高到每吨110.7 美元。

投资建议及策略净值:

日线CTA 模组信号看空,周线级别信号中性,长线推荐套期保值,模型周线级别多IH2206 空T2206.2022 年4 月国债多因子模型看多,利率曲线模型看陡。模型预测中国CPI 将在2022 年上半年持续反弹,大宗商品显示通胀趋势增强,月线级别看多上证指数和恒生国企指数。欧美通胀形势严峻,但模型预测2022 年上半年美国CPI 高位回落,日本和欧元区CPI 回落时点滞后于美国,美元周线级别出现看空信号,伦敦金现周线级别出现看跌信号,布伦特油价周线级别为空头信号。套利组合净值为3.1,5 年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.0625 和1.0669,10 年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.0748 和1.1019。

风险提示:

如策略未达预期,可根据自身情况进行止损或者止盈操作

(文章来源:上海东证期货)

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标签: 国债期货 同比增长

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